vlkamov

ИВМ - Финансовая Инженерия
Отдел информационно-вычислительных систем (ИВС)
заведующий профессор, д.т.н. Феликс Иванович Ерешко

Примечательно чем именно занимается "отдел информационно-вычислительных систем" Вычислительного Центра Академии Наук Российской Федерации

...

2. Отчет о работе отдела за период 1998-2003 гг.

Файл в формате word, 384 000 байт или упакованный в ZIP 49 590 байт.
3. Работы в области Финансовой Инженерии

Отдел Информационно-вычислительных систем Вычислительного Центра им. А.А. Дородницына Российской Академии Наук активно проводит работы в области Финансовой Инженерии.

Определение Финансовой инженерии по Дж. Финнерти:
"Финансовая инженерия включает в себя проектирование, разработку и реализацию инновационных финансовых инструментов и процессов, а также творческий поиск новых подходов к решению проблем в области финансов".

Исходные посылки, привлекшие наше внимание к этой научно-практической дисциплине, изложены в Предисловии к книге Маршалла Дж. и Бансала В. "Финансовая Инженерия" (Маршалл Дж.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия. М.: ИНФРА-М, 784 с.).
Можно сказать, что мы претворяем в жизнь задуманное. Конечно, не все сложилось так, как предполагалось. Но все, что относится к учебной и научно-исследовательской академической сфере выполняется достаточно успешно.
Сотрудники отдела совместно с коллегами Кафедры ценных бумаг и биржевого дела (ныне ценных бумаг и финансового инжиниринга) Финансовой Академии при Правительстве РФ, зав. Кафедрой проф. Миркин Я.М. выступили инициаторами, приняли активное участие в подготовке и проведении первой в России профессиональной конференции по финансовой инженерии в ноябре 2000 г. (информационное письмо и программа конференции), а также выступили организаторами и приняли активное участие в работах секций по финансовой инженерии на конференциях в ИПУ РАН (1999, 2000), ВЦ РАН (2001) и ВГАСУ (г. Воронеж, 2003).
Сотрудники отдела приняли активное участие в двух Международных Конференциях, посвященных Вычислительным методам в Финансовой Инженерии (Computational Intelligence in Financial Engineering NewYork, 2000 and Honolulu, 2002). Доложенные результаты имели значительный резонанс, получены многочисленные приглашения об участии в различных всемирных конференциях по указанной тематике.
Основная цель нашего Сайта - информировать коллег о работах, проводимых в Финансовой Инженерии и имеющих системно-аналитический характер.
Работы сотрудников отдела ИВС по Финансовой инженерии

Г.А. АГАСАНДЯН МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ КРИТЕРИЙ VAR НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ ОПЦИОНОВ
Г.А. АГАСАНДЯН ОБОБЩЕННЫЕ ОПЦИОНЫ
Г.А. АГАСАНДЯН ЭЛЕМЕНТЫ МНОГОПЕРИОДНОЙ ПОРТФЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ
Г.А. АГАСАНДЯН ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ОПЦИОНОВ В ОТСУТСТВИЕ БЕЗРИСКОВЫХ АКТИВОВ
Г.А. АГАСАНДЯН ОПИСАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ИНВЕСТОРА НА МНОГОПЕРИОДНОМ РЫНКЕ ОПЦИОНОВ
Г.А. АГАСАНДЯН ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ В ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МАКРОЭКОНОМИКИ
Г.А. АГАСАНДЯН ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ В РАВНОВЕСНОЙ МОДЕЛИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Г.А. АГАСАНДЯН ИТЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА РАВНОВЕСИЯ НА АГРАРНОМ РЫНКЕ С УЧЕТОМ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Г.А. АГАСАНДЯН ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ И ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА ГОСБЮДЖЕТА
Г.А. АГАСАНДЯН КРИВЫЕ БЕЗРАЗЛИЧИЯ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТОРА ПО КРИТЕРИЮ ДОПУСТИМЫХ ПОТЕРЬ (VaR)
Г.А. АГАСАНДЯН ФИНАНСОВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И КРИТЕРИЙ ДОПУСТИМЫХ ПОТЕРЬ (VAR)
Г.А. АГАСАНДЯН ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ РЕГИОНА
G.A. AGASANDIAN OPTIMAL BEHAVIOR OF AN INVESTOR IN OPTION MARKET
И.И. ГАСАНОВ ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ МАЛЫМИ ПАКЕТАМИ АКЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ
И.И. ГАСАНОВ, А.Ф. ЕРЕШКО ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
А.Ф. ЕРЕШКО МЕТОДЫ ДЕКОМПОЗИЦИИ И ЛОКАЛЬНО–ОПТИМАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ
Ф.И. ЕРЕШКО МОДЕЛИРОВАНИЕ В ФИНАНСОВОМ ИНЖИНИРИНГЕ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2005
Статьи в журналах и научных изданиях ВЦ РАН

Агасандян Г.А. Финансовая инженерия и континуальный критерий VAR на реальном рынке опционов. Экономика и математические методы, 2005, т. 41, вып. 4.
Дикусар В.В., Ерешко Арт.Ф. Модели и методы решения многошаговых задач управления портфелем ценных бумаг. Динамика неоднородных систем. Выпуск 9(2). М.: КомКнига, 2005, c. 6-13.
Ерешко Арт.Ф. О разложимости портфеля на элементарные (простые) портфели. Динамика неоднородных систем. Выпуск 9(2). М.: КомКнига, 2005.
Гасанов И.И., Ерешко А.Ф. Модель многошагового управления портфелем инвестора. Динамика неоднородных систем. Выпуск 9(2). М.: КомКнига, 2005, с. 151-159.
Агасандян Г.А. Многоступенчатый критерий VAR на произвольном однопериодном рынке. В серии "Сообщения по прикладной математике". М.: ВЦ РАН, 2005. 45 с.
Ерешко Ф.И. Новые механизмы в управлении водными ресурсами и их учет в Программе "Возрождение Дона" . Сборник трудов "Экология бассейна Дона", Воронежский государственный университет, 2005, с. 16-32.

Доклады на конференциях

Агасандян Г.А. Многоступенчатый критерий VaR для инвестора с частичным прогнозом свойств однопериодного рынка. Современные сложные системы управления. Сборник научных трудов седьмой международной конференции, т. 1, Воронеж 2005.
Агасандян Г.А. Спрэды и баттерфляи в оптимизации портфеля на рынке опционов. Теория активных систем. Труды международной научно-практической конференции (16-18 ноября 2005 г., Москва, Россия).
Охрименко В.В. Форвардные деньги. Теория активных систем. Труды международной научно-практической конференции (16-18 ноября 2005 г., Москва, Россия).
Уренцов О.В. Множество Парето в задаче хеджирования нескольких активов опционами. Теория активных систем. Труды международной научно-практической конференции (16-18 ноября 2005 г., Москва, Россия).
Сытов А.Н., Нечаев Д.И. Имитационное моделирование взаимного ипотечного кредитования активных элементов. Теория активных систем. Труды международной научно-практической конференции (16-18 ноября 2005 г., Москва, Россия).
Ерешко Арт. Ф. Постановка двухкритериальной задачи управления портфелем в активных системах. Теория активных систем. Труды международной научно-практической конференции (16-18 ноября 2005 г., Москва, Россия).

2006
Статьи в журналах и научных изданиях ВЦ РАН

Агасандян Г.А. Принцип минимума относительного дохода на произвольном однопериодном рынке. В серии "Сообщения по прикладной математике". М.: ВЦ РАН, 2006. 22 с.
Ерешко А.Ф. Принципиальная схема сеточного метода решения детерминированного эквивалента стохастической задачи управления портфелем финансовых инструментов. Труды Института системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН). Динамика линейных и нелинейных систем. Выпуск 10(1). М.: КомКнига, 2006.
Ерешко А.Ф. О рефлексивных составляющих динамических моделей формирования цен в задачах управления портфелем финансовых инструментов. Труды Института системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН). Динамика линейных и нелинейных систем. Выпуск 10(1). М.: КомКнига, 2006.
Ерешко А.Ф. Расчет эффекта пула ипотек. Труды Института системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН). Динамика неоднородных систем. Выпуск 10(2). М.: КомКнига, 2006, c. 370-377.

2007
Статьи в журналах и научных изданиях ВЦ РАН

Агасандян Г.А. Особенности применения многоступенчатого критерия VAR на опционных рынках. В серии "Сообщения по прикладной математике". М.: ВЦ РАН, 2007. 30 с.
Гасанов И.И., Ерешко Ф.И. Построение множества Парето в модели хеджирования актива опционами. Экономика и мат. методы, 2007, т. 43, вып. 1, с. 68-75.
Ерешко Ант.Ф. Оптимизационные и имитационные модели управления при пассивной эволюции банка. Труды Института системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН). Динамика неоднородных систем: Т. 31(1). М.: Издательство ЛКИ, 2007, c. 23-35.
Дикусар В.В., Ерешко Ант.Ф. Построение стохастических моделей факторов в задачах управления инвестиционным портфелем. Труды Института системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН). Динамика неоднородных систем: Т. 31(1). М.: Издательство ЛКИ, 2007, c. 264-272.
Ерешко А.Ф., Сытов А.Н. Стохастическая финансовая задача коалиции заемщиков в динамике. Труды Института системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН). Динамика неоднородных систем: Т. 31(1). М.: Издательство ЛКИ, 2007, с. 273-280.
Байрамов О.Б., Сытов А.Н. Численные исследования одной модели коалиции заемщиков. Труды Института системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН). Динамика неоднородных систем: Т. 31(1). М.: Издательство ЛКИ, 2007, с. 241-253.
Байрамов О.Б. Анализ финансовых характеристик коалиции заемщиков в динамике. Труды Института системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН). Динамика неоднородных систем: Т. 31(1). М.: Издательство ЛКИ, 2007, с. 379-386.
Гасанов И.И., Ерешко Ф.И. Моделирование ипотечных механизмов с самофинансированием. В серии "Сообщения по прикладной математике". М.: ВЦ РАН, 2007. 62 с.
Кононенко А.Ф., Шевченко В.В. Использование игрового и сценарного моделирования в решении задач управления промышленным комплексом региона. В серии "Сообщения по прикладной математике". М.: ВЦ РАН, 2007. 48 с.

Доклады на конференциях

G.A. Agasandian Some problems of using the multistage VaR-approach in real option markets. 5-я Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2007) (Москва, Апрель, 10-14, 2007) Труды. МАКС Пресс, 2007, с. 292-293.
Гасанов И.И., Ерешко Ф.И. Многокритериальная задача при хержировании опционами 5-я Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2007) (Москва, Апрель, 10-14, 2007) Труды. МАКС Пресс, 2007, с. 305-306.
Гасанов И.И., Ерешко Ф.И. Модель кооперации в ипотечном кредитовании. 5-я Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2007) (Москва, Апрель, 10-14, 2007) Труды. МАКС Пресс, 2007, с. 306-308.
Дикусар В.В., Ерешко А.Ф. Имитационное моделирование и численные процедуры в задачах управления портфелем финансовых инструментов. 5-я Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2007) (Москва, Апрель, 10-14, 2007) Труды. МАКС Пресс, 2007, с. 308-310.
Ерешко Ант.Ф. Задача прогноза долговременных трендов цен финансовых инструментов. 5-я Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2007) (Москва, Апрель, 10-14, 2007) Труды. МАКС Пресс, 2007, с. 313-314.
Ерешко А.Ф. Сеточный метод решения многошаговой стохастической задачи управления портфелем. 5-я Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2007) (Москва, Апрель, 10-14, 2007) Труды. МАКС Пресс, 2007, с. 314-316.
Ерешко Ф.И. Модель коалиции, созданной для приобретения активов. 5-я Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2007) (Москва, Апрель, 10-14, 2007) Труды. МАКС Пресс, 2007, с. 316-318.
Сытов А.Н. Вопросы моделирования некоторых систем ипотечного кредитования. 5-я Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2007) (Москва, Апрель, 10-14, 2007) Труды. МАКС Пресс, 2007, с. 339-340.
Агасандян Г.А Проблемы переформирования портфеля ценных бумаг при наличии маржевых требований. Теория активных систем. Труды международной научно-практической конференции (14-15 ноября 2007 г., Москва, Россия). М.: ИПУ РАН, 2007, с. 100-104.
Гасанов И.И. Вычислительные эксперименты с однородной очередью ипотечных кредитов. Теория активных систем. Труды международной научно-практической конференции (14-15 ноября 2007 г., Москва, Россия). М.: ИПУ РАН, 2007, с. 135-139.
Ерешко А.Ф. Использование линейных моделей для расчета эффета пула ипотек. Теория активных систем. Труды международной научно-практической конференции (14-15 ноября 2007 г., Москва, Россия). М.: ИПУ РАН, 2007, с. 159-162.
Гасанов И.И., Ерешко Ф.И. Построение и анализ общей финансовой модели жилищного кооператива. Теория активных систем. Труды международной научно-практической конференции (14-15 ноября 2007 г., Москва, Россия). М.: ИПУ РАН, 2007, с. 237-240.
Сытов А.Н. Об условии самофинансирования в пуле ипотек. Теория активных систем. Труды международной научно-практической конференции (14-15 ноября 2007 г., Москва, Россия). М.: ИПУ РАН, 2007, с. 291-294.

2008
Статьи в журналах и научных изданиях ВЦ РАН

Агасандян Г.А. О проблемах переформирования портфеля на опционных рынках. В серии "Сообщения по прикладной математике". М.: ВЦ РАН, 2008. 37 с.
Шевченко В.В. О счетных семействах конечных множеств. В серии "Сообщения по прикладной математике". М.: ВЦ РАН, 2008. 58 с.
Киселев В.Г. Управление процессом функционирования одного класса популяций. Труды Института системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН). Динамика неоднородных систем: Т. 32(2). М.: Издательство ЛКИ, 2008, c. 40-46.
Ерешко Ант.Ф. Выбор инвестиционной и заемной политик финансовым институтом в динамическом случае. Труды Института системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН). Динамика неоднородных систем: Т. 32(2). М.: Издательство ЛКИ, 2008, c. 101-115.
Ерешко А.Ф., Филатова Д.В. Анализ явных численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений. Труды Института системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН). Динамика неоднородных систем: Т. 32(2). М.: Издательство ЛКИ, 2008, c. 164-172.
Ерешко А.Ф., Филатова Д.В. Численные методы решения жестких систем стохастических дифференциальных уравнений. Труды Института системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН). Динамика неоднородных систем: Т. 32(2). М.: Издательство ЛКИ, 2008, c. 173-180.
Алексеева Е.И. Учет влияния экстремальных условий окружающей среды при моделировании дискретных имунных сетей. Труды Института системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН). Динамика неоднородных систем: Т. 32(2). М.: Издательство ЛКИ, 2008, c. 279-285.
Кононенко А.Ф., Шевченко В.В. Качественный анализ возможностей и перспектив социально-экономического развития России с использованием операционного игрового сценарного моделирования. Труды Института системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН). Динамика неоднородных систем: Т. 39(1). М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2008, c. 77-87.

Доклады на конференциях

Агасандян Г.А. Континуальный критерий VAR при использовании коротких позиций на рынке опционов. Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD`2008). Материалы Второй международной конференции (1-3 октября 2008 г., Москва, Россия). Том 1. М.: Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2008, с. 189-191.
Ерешко Ф.И. Финансовые модели и вычислительный инструментарий в организации ипотечного кредитования. Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD`2008). Материалы Второй международной конференции (1-3 октября 2008 г., Москва, Россия). Том 1. М.: Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2008, с. 38-41.
Гасанов И.И., Ерешко Ф.И. Влияние случайных факторов на организацию ссудно-сберегательной кассы. Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD`2008). Материалы Второй международной конференции (1-3 октября 2008 г., Москва, Россия). Том 1. М.: Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2008, с. 227-229.
Ерешко Ант.Ф. Некоторые математические модели управления финансовым институтом. Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD`2008). Материалы Второй международной конференции (1-3 октября 2008 г., Москва, Россия). Том 1. М.: Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2008, с. 235-237.
Ерешко Арт.Ф. Устойчивость очереди ипотечных заемщиков. Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD`2008). Материалы Второй международной конференции (1-3 октября 2008 г., Москва, Россия). Том 1. М.: Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2008, с. 240-242.
Козина О.С., Сытов А.Н. Анализ сценариев организации коалиции заемщиков. Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD`2008). Материалы Второй международной конференции (1-3 октября 2008 г., Москва, Россия). Том 1. М.: Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2008, с. 272-275.
Сытов А.Н. Имитационные эксперименты с общей финансовой моделью жилищной коалиции. Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD`2008). Материалы Второй международной конференции (1-3 октября 2008 г., Москва, Россия). Том 2. М.: Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2008, с. 136-138.

2009
Статьи в журналах и научных изданиях ВЦ РАН

Агасандян Г.А. Об адаптации континуального критерия VAR к дискретным рынкам. В серии "Сообщения по прикладной математике". М.: ВЦ РАН, 2009. 41 с.
Агасандян Г.А. Основные теоретические схемы применения континуального критерия VAR. В серии "Сообщения по прикладной математике". М.: ВЦ РАН, 2009. 32 с.

Доклады на конференциях

Ерешко Ф.И. Проблемы организации и управления межрегиональными системами ипотечного кредитования. Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD`2009): Материалы Третьей международной конференции (5-7 октября 2009 г., Москва, Россия). М.: Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2009, с. 45-50.
Агасандян Г.А. Основные парадигмы использования континуальной параметризации риска на финансовых рынках. Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD`2009): Материалы Третьей международной конференции (5-7 октября 2009 г., Москва, Россия). М.: Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2009, с. 221-223.
Алексеева Е.И. Математическое моделирование электорального поведения населения в условиях альтернативных выборов. Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD`2009): Материалы Третьей международной конференции (5-7 октября 2009 г., Москва, Россия). М.: Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2009, с. 89-91.
Байрамов О.Б, Сытов А.Н. Имитационное моделирование процесса функционирования ссудно-сберегательной кассы в условиях кредитных рисков. Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD`2009): Материалы Третьей международной конференции (5-7 октября 2009 г., Москва, Россия). М.: Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2009, с. 236-238.
Байрамов О.Б, Сытов А.Н. Вопросы декомпозиции в задаче организации коалиции заемщиков. Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD`2009): Материалы Третьей международной конференции (5-7 октября 2009 г., Москва, Россия). М.: Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2009, с. 238-241.
Гасанов И.И. Ссудно-сберегательная касса как инвестиционный проект финансовой компании. Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD`2009): Материалы Третьей международной конференции (5-7 октября 2009 г., Москва, Россия). М.: Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2009, с. 264-266.
Ерешко А.Ф. О проблеме генерации сценариев при выборе стратегий в задаче организации коалиции заемщиков. Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD`2009): Материалы Третьей международной конференции (5-7 октября 2009 г., Москва, Россия). М.: Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2009, с. 303-305.
Киселев В.Г. Математические модели в проблеме реализации национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса". Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD`2009): Материалы Третьей международной конференции (5-7 октября 2009 г., Москва, Россия). М.: Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2009, с. 118-120.
Ерешко Ф.И. О приложении теории активных систем (ТАС) к исследованию организационных механизмов финансовых кризисов. Теория активных систем / Труды международной научно-практической конференции (17-19 ноября 2009 г., Москва, Россия). М.: ИПУ РАН, 2009, с. 181-191.
Агасандян Г.А. Анализ корректности семейств функций рисковых предпочтений инвестора. Теория активных систем / Труды международной научно-практической конференции (17-19 ноября 2009 г., Москва, Россия). М.: ИПУ РАН, 2009, с. 161-164.
Агасандян Г.А. Сравнительный анализ вариантов сценарного применения континуального критерия VAR. Теория активных систем / Труды международной научно-практической конференции (17-19 ноября 2009 г., Москва, Россия). М.: ИПУ РАН, 2009, с. 165-168.
Алексеева Е.И. Некоторые вопросы устойчивости динамических экономических систем на сетях. Теория активных систем / Труды международной научно-практической конференции (17-19 ноября 2009 г., Москва, Россия). М.: ИПУ РАН, 2009, с. 169-172.
Байрамов О.Б. Об оценке стратегий оперативного управления ссудно-сберегательными кассами в условиях неопределенности. Теория активных систем / Труды международной научно-практической конференции (17-19 ноября 2009 г., Москва, Россия). М.: ИПУ РАН, 2009, с. 173-176.
Ерешко Арт.Ф., Сытов А.Н. Проблемы расчета кредитных выплат в ссудно-сберегательных коалициях при неопределенной динамике входа и выхода участников. Теория активных систем / Труды международной научно-практической конференции (17-19 ноября 2009 г., Москва, Россия). М.: ИПУ РАН, 2009, с. 173-176.
Кононенко А.Ф., Шевченко В.В. Теоретико-игровые модели механизмов реализации Киотского протокола. Сборник трудов Четвертой Международной конференции по проблемам управления (26-30 января 2009 года). М.: ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, 2009. с. 970-974.
Кононенко А.Ф., Шевченко В.В. Об операционном игровом моделировании геополитических процессов. Сборник трудов Четвертой Международной конференции по проблемам управления (26-30 января 2009 года). М.: ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, 2009. с. 1173-1177.
Кононенко А.Ф., Шевченко В.В. Линейная игровая модель механизмов реализации решений Киотского протокола. Труды третьей международной конференции «Системный анализ и информационные технологии» САИТ-2009 (14-18 сентября 2009 г., Звенигород, Россия): Труды конференции. М., 2009. С. 608-615.
Сытов А.Н. Вычислительные эксперименты по расчету кредитных ставок в коалициях заемщиков при оперативном управлении. Теория активных систем / Труды международной научно-практической конференции (17-19 ноября 2009 г., Москва, Россия). М.: ИПУ РАН, 2009, с. 202-206.

2010
Статьи в журналах и научных изданиях ВЦ РАН

Кононенко А.Ф., Шевченко В.В. О взаимосвязи операционных игр с классическими игровыми моделями. В серии "Сообщения по прикладной математике". М.: ВЦ РАН, 2010. 49 с.
Шевченко В.В. О некоторых возможностях прикладного использования конструктивной математики. В серии "Сообщения по прикладной математике". М.: ВЦ РАН, 2010. 40 с.
Кононенко А.Ф., Шевченко В.В. О возможностях конструктивно-логического и сетевого представления операционных игр. Управление большими системами. Специальный выпуск 30.1 «Сетевые модели в управлении». М.: ИПУ РАН, 2010. С. 144-153.

Доклады на конференциях

Кононенко А.Ф., Шевченко В.В. Возможности использования операционных игр в моделировании социально-экономических систем. Труды Третьей международной конференции «Математическое моделирование социальной и экономической динамики» (ММSED-2010, 23-25 июня 2010). Москва, Россия. С. 140-142.
Кононенко А.Ф., Шевченко В.В. О возможностях теоретико-игрового подхода к определению ограничений экологического характера. Труды четвертой международной конферен-ции «Управление развитием крупномас-штабных систем (MLSD’2010, 4-6 октября 2010 г., Москва, Россия). М.: 2010. С. 256-262.